Métodos de cálculo numérico para determinación de la volatilidad de los modelos de Black-Sholes: método de aproximación sucesiva de cifras decimales

• Autores: José María Calzada Arroyo
• Localización: Estudios de economía aplicada: VII Reunión Anual de ASEPELT-España. Cádiz, 17 y 18 de junio de 1993. Departamento de Economía General, Vol. 1, 1993, ISBN 84-7786-139-0, págs. 239-247
• Idioma: español
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