Resumen de GMM estimation of count panel data models with fixed effects and predetermined instruments
La estimación "tradicional" de modelos de panel con datos de número de ocurrencias (count data) ha estado basada en el estimador condicional por máxima verosimilitud. El principio de la pseudo maximaverosimilitud puede utilizarse para obtener condiciones de ortogonalidad que generan un estimador robusto. Sin embargo, dicho estimador será inconsistente si los instrumentos no son estrictamente exógenos. Este trabajo propone un estimador por el método generalizado de los momentos para modelos de count data con efectos fijos, basado en una transformación de la,-especificación de la media condicionada, que es consistente incluso cuando las variable: explicativas son predeterminadas. Esta aproximación se aplica a dos casos de count data: la relación entre patentes y gastos en I+D y la explicación del número de licencias obtenidas por las empresas en el caso de transferencia de tecnología
