Semi-analytical valuation for discrete barrier options under time-dependent Lévy processes

• Autores: S. Lian, S. P. Zhu, Robert J. Elliott, Zhen Cui
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 75, Nº. 2, 2017, págs. 167-183
• Idioma: inglés
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