La propiedad de simetría en los rendimientos financieros diarios españoles

• Autores: Amado Peiró Giménez
• Localización: Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 3, 1996, págs. 1-28
• Idioma: español
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen

  • En este trabajo se analiza la simetría de los rendimientos diarios de la Bolsa de Madrid y de los tipos de cambio de la peseta frente al dólar USA, el yen japonés y el marco alemán. Ante la ausencia de normalidad de estos rendimientos, se aborda el problema bajo distribuciones alternativas y se propone un procedimiento de análisis basado en métodos no paramétricos. A diferencia de otros trabajos, en varias series se detectan ciertas asimetrías pero éstas son relativamente débiles.