Barcelona, España
En el presente trabajo se propone un nuevo test para detectar la presencia de transitividad topológica, característica propia de los sistemas caóticos, en series temporales. Asimismo, se simula el test aplicándolo a series no topológicamente transitivas. Por último, se aplica el test propuesto a series financieras formadas por valores de cierre de los índices bursátiles Standard & Poor's 500, FTSE 100, NIKKEI 225 e IBEX 35.
In this paper, a new test is proposed to detect the presence of topological transitivity, a characteristic of chaotic systems, in time series. The test is first applied to series that are not topologically transitive, as a simulation.
Finally, the proposed test is applied to financial series formed from the closing values of the stock indices Standard & Poor's 500, FTSE 100, NIKKEI 225 and IBEX 35.
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