Se desarrolla un modelo macroeconómico estocástico con un sector financiero. Todas las variables macroeconómicas fundamentales evolucionan de acuerdo a procesos que combinan un movimiento Browniano con saltos de Poisson. El movimiento Browniano modela las fluctuaciones que se observan todos los días y el proceso de Poisson modela los movimientos atípicos (auges o caídas) que ocasionalmente ocurren. Clasificación JEL: E44, E62, G12.
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