Las interrelaciones de volatilidad y rendimientos entre los mercados de valores del TLCAN

• Autores: Francisco López Herrera, Edgar Ortiz, Alejandra Cabello
• Localización: Investigación económica, ISSN 0185-1667, Vol. 68, Nº. 267 (ENE-MAR), 2009, págs. 83-114
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se analiza las interrelaciones de volatilidad y rendimientos entre estos tres mercados, considerando un período de veinte y un años, utilizando series diarias de los índices de dichos mercados. Se utiliza un modelo de vectores autorregresivos (VAR) con un mecanismo de corrección de errores, acomodando cambios a través del tiempo en las correlaciones y volatilidades de los mercados. Clasificación JEL: F21, F36, G11, G12, G15.