Resumen de A metodologia value at risk (var) uma aplicação à bolsa portuguesa
Neste trabalho efectua-se urna aplicação do novo modelo de medição do risco de mercado conhecido por Valué at Risk a carteiras de acções da bolsa portuguesa. Em primeiro lugar é apresentado o conceito de Valué at Risk bem como os aspectos básicos da sua modelização. Em segundo lugar, sao aplicadas as abordagens paramétrica e nao paramétrica dos modelos VaR a cerca de sete anos e meio de dados relativos à carteira de acções do PSI-20, com o objectivo de avalir a respectiva capacidade de estimar as exposições ao risco de mercado por comparação com os ganhos e perdas históricos dessa carteira registados entre Janeiro de 1993 e Junho de 2000.
