Resumen de Novos modelos de incerteza aplicados à gestão de carteiras: aplicação ao caso português
Andreia Dionisio, Amílcar Joaquim Conceição Serrão
Este artigo centra-se na análise da entropía e da informando mutua como medidas de incerteza e informando, aplicadas á gestao de carteiras. Tal aplicando é justificada pelas limitanóes apresentadas pelos tradicionais modelos de gestao de carteiras, cujos pressupostos base nao se adequam ao mercado bolsista de acnoes portugués, que pela sua pequeña dimensao apresenta características muito próprias. Com o objectivo de superar algumas limitanoes é introduzida a entropía, urna medida oriunda da física e adoptada pela teoría da informando, como medida de incerteza, cujas propriedades matemáticas e interpretativas possibilitam a sua aplicando á gestao de carteiras. Muitos investigadores consideram que a entropía apresenta maior eficácia como medida da incerteza que a variáncia dado que a forma de cálculo da entropía é independente da distribuido em causa. Esta também pode ser calculada a partir da variáncia quando a distribuido de probabilidade é conhecida.
