Detecting contagion in a multivariate time series system: An application to sovereign bond markets in Europe

• Autores: Dominik Blatt, Bertrand Candelon, Hans Manner
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 59, Nº. 10, 2015, págs. 1-13
• Idioma: inglés
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