Estudio de la siniestralidad en el seguro de automóviles: idoneidad de los modelos inflados de ceros y otras extensiones

• Autores: Mª Carmen Melgar Hiraldo, José Antonio Ordaz Sanz, Mohammad Kazim Khan
• Localización: Anales de economía aplicada 2007 / coord. por Pedro Benito Moyano Pesquera, Noelia Somarriba Arechavala; Josefa E. Fernández Arufe (dir.), José Luis Rojo García (dir.), Vol. 7, 2007 (Área VII : Métodos cuantitativos), ISBN 84-96477-93-2, págs. 659-678
• Idioma: español
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• Resumen
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    El conocimiento de los factores que intervienen en la siniestralidad del seguro de automóviles es un tema de gran interés para las compañías aseguradoras. La consideración de dichos factores podría eventualmente permitir a las entidades fijar con mayor precisión la prima a pagar por parte de sus clientes y alcanzar así un mayor grado de eficiencia.

    Tradicionalmente, los estudios orientados al análisis del número de siniestros que los asegurados declaran a su compañía se han basado en el uso de modelos de recuento (count data models), fundamentalmente el modelo de Poisson y el modelo binomial negativo. Sin embargo, la posibilidad que el asegurado tiene de decidir si declara o no los siniestros que sufre, convierte la utilización de los modelos inflados de ceros (zero-inflated models) en una opción muy adecuada desde el punto de vista teórico.

    El trabajo que presentamos se centra en la aplicación de dichos modelos en la determinación de las principales características relativas a los vehículos, a los clientes asegurados y a las pólizas contratadas que resultan relevantes en la siniestralidad del seguro de automóviles, usando una base de datos procedente de una entidad aseguradora privada española.

    El estudio se completa con la estimación del número de clientes que, pese a sufrir siniestros, deciden no declararlos, así como de la cifra que éstos suponen; y con una discusión final, de carácter teórico, sobre las posibles ventajas que podrían derivarse de la consideración de otros modelos alternativos, como pueden ser los denominados modelos afinados (thinned models).

  • English

    Knowing the factors that have influence on the accidents of the automobile insurance industry is an issue of a great relevance for insurance companies. The study of these factors could eventually allow insurers to fix more precisely the premiums their clients should pay for the policies and to reach higher levels of efficiency.

    Traditionally, research oriented to analyze the number of declared accidents by the policy holders has been based on the use of count data models, basically Poisson and negative binomial models. However, policy holders have the option of not declaring the accidents they suffer which leads to consider the zero-inflated models as a very appropriate option, from a theoretical point of view.

    The present work is focused on the application of this type of models to determine the main features of vehicles, insured clients and contracted policies that are relevant to explain why accidents happen. For this purpose we use a database provided by a Spanish private insurance company.

    The study is completed with the estimations of the number of clients that have accidents but decide not to declare them, and the number of these accidents. We conclude with a final theoretical discussion on the possible advantages given by other alternative models, as the so-called thinned models.