Análise de risco de crédito com o uso de regressão logística

• Autores: Eric Bacconi Gonçalves, Maria Aparecida Gouvêa, Daielly Melina Nassif Mantovani
• Localización: Revista Contemporânea de Contabilidade, ISSN-e 1807-1821, Vol. 10, Nº. 20, 2013, págs. 139-160
• Idioma: portugués
• Títulos paralelos:
  • Credit risk analysis through logistic regression
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• Resumen
  • English

    The objective of this study was to apply the logistic regression technique in the development of a model for predicting credit scoring using data from a financial institution. From a sample of 20,000 data, three sub-samples were defined: one sample for model construction (8,000 data) and two other ones for validation, each one with 6,000 data. In the three sub-samples, there was an equitable distribution of good and bad clients, classified into these categories according to institutional standards. The logistic regression model presented adequate indicators of data adjustment in the results, which can be used in the decision-making process of bank credit concessions.

  • português

    O objetivo deste estudo foi aplicar a técnica de regressão logística no desenvolvimento de um modelo de predição de credit scoring com dados de uma instituição financeira. A partir de uma amostra de 20.000 dados, foram definidas três subamostras: uma para construção do modelo (8.000 dados) e duas para validação, cada uma com 6.000 dados. Nas 3 subamostras, houve distribuição equitativa de bons e maus clientes, classificados nessas categorias conforme padrões da instituição. O modelo de regressão logística apresentou adequados indicadores de ajuste aos dados, podendo ser utilizado no processo de tomada de decisões de concessão de crédito bancário.