A general fixed-interval smoother with exact initial conditions

• Autores: José Casals Carro, Sonia Sotoca López, Miguel Jerez Méndez
• Localización: Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 4, 1998, págs. 1-10
• Idioma: inglés
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• Resumen
  • español

    En este trabajo se deriva la relación existente entre los momentos exactos de un smoother de intervalo fijo y los momentos obtenidos de un smoother inicializado arbitrariamente. Combinando este resultado con un smoother convencional se obtiene un nuevo algoritmo con condiciones iniciales exactas, que puede ser aplicado a sistemas estacionarios, no estacionarios o parcialmente no estacionarios, con inputs deterministas y/o estocásticos. Además de su fácil derivación analítica, otras ventajas de este nuevo smoother son su eficiencia computacional y su estabilidad numérica.

  • English

    In this work we derive a relationship between tbe exact fixed-interval smoothed moments and those obtained from an arbitrarily initialized smoother. Combining this result witbh a conventional smoother we obtain a new algoritbm with exact initial conditions, that can be applied to stationary, nonstationary or partially nonstationary systems, with deterministic and/or stochastic inputs. Besides an easy analytical derivation, other advantages of this smoother are its computational efficiency and numerical stability.