Testing for invertibility in univariate ARIMA processes

• Autores: Rafael Flores de Frutos, Miguel Jerez Méndez
• Localización: Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 3, 1998, págs. 1-7
• Idioma: inglés
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• Resumen
  • español

    En este trabajo se propone un contraste estadístico para detectar invertibilidad en un proceso ARIMA. El estadístico tiene una distribución estandar X2-1 ,es fácil de calcular y presenta un excelente comportamiento al compararlo con los contrastes óptimos estandar de sobrediferenciación.

  • English

    We propose a test statistic for detecting whether a differenced time series follows an invertible ARIMA process. The test follows a X2-1 distribution, it is easy to compute and shows an excellent performance when compared with standard optimal tests for overdifferencing.