A comment on Christoffersen, Jacobs, and Ornthanalai (2012), "Dynamic jump intensities and risk premiums: Evidence from S&P 500 returns and options".

• Autores: Garland Durham, John Geweke, Pulak Ghosh
• Localización: Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 115, Nº. 1, 2015, págs. 210-214
• Idioma: inglés
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