Provisiones técnicas por años de calendario mediante el modelo lineal generalizado. Una aplicación con RExcel

• Autores: Eva Boj del Val, Teresa Costa Cor, Juan Espejo Fernández
• Localización: Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 20, 2014, págs. 83-116
• Idioma: español
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• Resumen
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    El Modelo Lineal Generalizado (MLG) es un modelo estocástico con aplicación al cálculo de provisiones técnicas. El MLG tiene como caso particular el método determinista Chain-Ladder (CL), y permite calcular los errores cometidos en la predicción. Dichos errores posibilitan el cálculo de márgenes de solvencia con sentido estadístico, objetivo primordial en Solvencia II. En este artículo se estudian las fórmulas de las reservas por años de calendario, las cuales permiten cálculos en un entorno financiero.

    Acompañando el estudio se incluye una aplicación de RExcel que calcula valores actuales para diferentes escenarios, con fórmulas analíticas o distribuciones predictivas

  • English

    The Generalized Linear Model (GLM) is a stochastic model with application to the claim reserving problem. The GLM has as a particular case the deterministic Chain- Ladder (CL) method, and allows calculating prediction errors. These errors help us to incorporate solvency margins with a statistical sense, which is an important objective in Solvency II. In this work we study the formulas for the calendar year reserves, from which we can make calculations in a financial environment. Accompanying the study we include a RExcel application which calculates actual values for different scenarios, using analytical formulas or predictive distributions