MODELO DE PREDICCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCION ORDINARIA CEMENTOS ARGOS.

• Autores: Álvaro Antonio Trejos Carpintero, Patricia Carvajal Olaya, Sebastián Nieto Salazar
• Localización: Scientia et Technica, ISSN 0122-1701, Vol. 3, Nº. 23, 2003, págs. 67-72
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Este artículo, presenta una aplicación de la metodología de series de tiempo, desarrollada por Box and Jenkins, para modelar el precio promedio ponderado diario, de las acciones de Cementos Argos, que transan en la BVC. Para modelarlas se implementaron los modelos ARIMA estacionales y no estacionales obteniendo un buen ajuste de los mismos y demostrando que el precio de una acción en mercados emergentes como el colombiano, es un proceso factible de modelar.

  • English

    This article, presents an application of the methodology of series of time, developed by Box and Jenkins, to model the weighed average daily price, of the stock shares Cement Argos, that compromise at the BVC. In order to model them seasonal and nonseasonal models ARIMA were implemented obtaining a good adjustment of such and demonstrating that the price of a share in emergent markets like the Colombian, is a feasible process to model.