Monte Carlo Option Princing

Maya, Cecilia ^[1]
1. [1] Universidad de Antioquia
  
  Universidad de Antioquia
  
  Colombia
Localización: Lecturas de Economía, ISSN-e 0120-2596, ISSN 2323-0622, Nº. 61, 2004, págs. 53-70
Idioma: español
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Resumen
- El método Monte Carlo se aplica a varios casos de valoración de opciones financieras. El método genera una buena aproximación al comparar su precisión con la de otros métodos numéricos. La estimación que produce la versión Cruda de Monte Carlo puede ser aún más exacta si se recurre a metodologías de reducción de la varianza entre las cuales se sugieren la variable antitética y la variable de control. Sin embargo, dichas metodologías requieren un esfuerzo computacional mayor por lo cual las mismas deben ser evaluadas en términos no sólo de su precisión sino también de su eficiencia.