Resumen de Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lienales utilizando modelos TAR
Freddy Pérez, Velásquez Hermilson
En muchas situaciones, la teoría recomienda un determinado modelo predictivo para una serie de tiempo financiera. Sin embargo, algunos comportamientos de estas series hacen que el modelo no sea apropiado. Una de las razones para ello puede ser la no linealidad de esos comportamientos. Se propone tratar estas series con modelos TAR (modelo autorregresivo por tramos); dichos modelos se definen por una variable umbral, por lo que en general resulta ser un modelo temporal no lineal. Un modelo de este tipo se formula como una serie temporal con su rezago como variable umbral, donde d es un entero positivo denominado retardo umbral. La variable umbral se desconoce en la práctica, y es importante saber cómo determinarla; en este artículo se explica cómo. Los modelos TAR se ilustran haciendo una modelación del PIB de España.
