Comportamiento caótico en las series del tipo de cambio peseta-dolar .

• Autores: Oscar Bajo Rubio, Fernando Fernández Rodríguez, Simón Sosvilla Rivero
• Localización: Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN-e 2255-5471, Nº. 8, 1992, 32 págs.
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se muestran algunos contrastes de la presencia de caos determinista en las series de tipo de cambio peseta-dólar estadounidense, al contado y a futuros a uno y tres meses, con datos diarios correspondientes al período enero 1985 - mayo 1991. La detección de un comportamiento caótico en las series analizadas nos permite, como una derivación del análisis anterior, la realización de predicciones a corto plazo que resultan, en general, superiores a las del modelo de paseo aleatorio.