Portafolio de inversión en acciones un enfoque estocástico.

• Autores: Eduardo Arturo Cruz Trejos, Jorge Hernán Restrepo Correa, Pedro Daniel Medina Varela
• Localización: Scientia et Technica, ISSN 0122-1701, Vol. 2, Nº. 39, 2008, págs. 235-240
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Portfolio Equity Investments a Stochastic Approach
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Dialnet Métricas: 1 Cita
• Resumen
  • español

    Este documento expone una metodología para realizar inversiones óptimas en instrumentos de renta variable como las acciones utilizando el procedimiento de Markowitz con un enfoque estocástico, desarrollando los cálculos en hoja electrónica Excel, apoyándose en los complementos de Cristal Ball para la simulación Montecarlo y Optquest para la optimización mediante la meta heurística de Branch and bound.

  • English

    This document outlines a methodology for optimal investment in equity shares as using the procedure Markowitz with a stochastic approach, developing calculations leaf electronic Excel, relying on supplements Crystal Ball for the Monte Carlo simulation and Optquest para la optimization through heuristics goal of Branch and bound