Modelación matemática en la valuación de opciones sobre acciones.

• Autores: Jhon Jairo León S., Fernando Mesa, Pedro Pablo Cárdenas Álzate
• Localización: Scientia et Technica, ISSN 0122-1701, Vol. 1, Nº. 41, 2009, págs. 221-225
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Mathematical Modeling the Estimate of Options on Actions
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• Resumen
  • español

    Se mostrará en este artículo los principios de la modelación matemática en la valuación de opciones sobre acciones, básicamente en lo referente al comportamiento del precio de las acciones. Para comprender mejor el funcionamiento de dichos modelos es necesario ante todo tener cierto conocimiento sobre el comportamiento de los precios de dicho activo y los pilares sobre los que se basa el modelo. En síntesis, se desarrollan en este trabajo los lineamientos generales del modelo del comportamiento del precio de las acciones, preliminares teóricos para adentrarse al entendimiento del modelo de Black-Scholes propiamente dicho.

  • English

    Oe will be this article principles of the mathematical modeling in the estimateof options on actions, basically n the referred thing to the behavior of the priceof the actions. In order to understand better the operations of these models it is necessary first of all to have certain knowlegde on the behavior of the price of actives saying and the pillars on which the model is based. In synthesis, the general lineamientos the model of the behavior of the prices of the actions are development in this work, theoretical preliminaries to enter itself to the understanding of the model of Black-Scholes itself.