Uncertain exit time multi-period mean-variance portfolio selection with endogenous liabilities and Markov jumps

• Autores: Haixiang Yao, Yongzeng Lai, Zhifeng Hao
• Localización: Automatica: A journal of IFAC the International Federation of Automatic Control, ISSN 0005-1098, Vol. 49, Nº. 11, 2013, págs. 3258-3269
• Idioma: inglés
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