Resumen de Medidas de dimensión e información como estadísticas discriminantes para la prueba de hipótesis

Diego L Guarín-Lopez, Álvaro A. Orozco-Gutierrez, Juan Sebastián Hurtado J.

• español

  El método de los datos sustitutos es utilizado para la detección de no linealidad en series temporales. Los resultados del método dependen de la estadística discriminante utilizada para realizar la prueba de hipótesis. Comúnmente se utiliza la dimensión de correlación para este fin, la cual depende de una reconstrucción óptima del atractor. Desafortunadamente, en muchas ocasiones esto no es posible. En este documento se utilizan diferentes estadísticas no lineales que no dependen de un atractor para realizar prueba de hipótesis. Los resultados se comparan con los obtenidos utilizando la dimensión de correlación. Se observa que la complejidad de Lempel-Ziv es una buena estadística para la prueba de hipótesis.

• English

  Surrogate data method is used to detect nonlinearity in time series. The method results depend on the discriminating statistic used to perform the hypothesis testing. Correlation dimension is commonly employed for this purpose, which depends upon the optimal reconstruction of the attractor. Unfortunately, in many cases this is not possible. In this article several nonlinear statistics that do not depend upon an attractor are used to do hypothesis testing. The results are compared with the objectives using correlation dimension. It is noted that Lempel-Ziv complexity is a good statistic for hypothesis testing.