Diseño de un modelo para la optimización del portafolio de inversión Forex, aplicando la teoría de diversificación y lógica Fuzzy

• Autores: Claudia Milena Escobar, Juan Carlos Castaño B., Liliana Margarita Portilla de Arias
• Localización: Scientia et Technica, ISSN 0122-1701, Vol. 1, Nº. 44, 2010, págs. 146-149
• Idioma: español
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• Resumen

  • El mercado de divisas es el mayor mercado financiero del mundo. Se evidencian diversas alternativas de inversión según los pares, donde cada uno tiene un nivel de riesgo dado.

    La función de optimización consiste en lograr el mayor rendimiento minimizando el riesgo, y sobre este tema han surgido varias teorías. El presente artículo plantea la aplicación de un modelo de optimización en Excel que permite crear portafolios eficientes a partir de la teoría del portafolio moderno de Markowitz indicando al operador un par de monedas para la inversión y empleando también la teoría de la lógica Fuzzy desde el programa Mat Lab para tomar la decisión de compra o venta.