Estimación de betas y relación entre las betas apalancadas y el coste del capital

• Autores: Ignacio Vélez Pareja
• Localización: Análisis Financiero, ISSN 0210-2358, Nº 116, 2011, págs. 6-13
• Idioma: español
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• Resumen

  • Este trabajo muestra la relación entre la beta apalancada y sin deuda y la formulación general para el costo del capital.

    También muestra, paso a paso, el procedimiento para calcular las betas a partir de los datos que se encuentran en el mercado de valores.

    Se muestran procedimientos conocidos para la estimación de las betas: coeficiente de correlación y las desviaciones estándar de la acción y del mercado, la covarianza entre los rendimientos de la acción y el del mercado y la varianza del mercado y finalmente, usando mínimos cuadrados ordinarios (en forma numérica y gráfica).

    Este material es útil para los profesionales (practitioners), profesores y estudiantes de Corporate Finance.