Análisis caótico vía el estudio de atractores. Aplicación a series financieras de los índices bursátiles Ibex 35 y Standard & Poor's 500

• Autores: Dolors Gil-Doménech, Antonio Alegre Escolano
• Localización: Análisis Financiero, ISSN 0210-2358, Nº 120, 2012, págs. 82-90
• Idioma: español
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• Resumen

  • En el presente trabajo se estudia la presencia de atractores caóticos, propios de sistemas caóticos, en las series temporales de los índices bursátiles IBEX 35 y Standard & Poor�s 500. Para ello se propone una metodología sencilla que permite testar las características presentes en este tipo de atractores. Asimismo, se analiza desde el punto de vista caótico el impacto en las trayectorias de estos índices que ha tenido la crisis económica y financiera con origen a mediados del 2007