Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV mode.

• Autores: J.P. Ruas, J.C. Dias, J.P. Vidal Nunes
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 11, 2013, págs. 4059-4072
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)