Pronóstico de series de tiempo con tendencia y ciclo estacional usando el modelo airline y redes neuronales artificiales

• Autores: Juan David Velásquez Henao, Carlos Jaime Franco Cardona
• Localización: Ingeniería y ciencia, ISSN-e 1794-9165, Vol. 8, Nº. 15, 2012, págs. 171-189
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Previsao de series temporais com tendencia e ciclo sazonal, que usa o modelo airline e redes neurais artificiais
  • Forecasting of time series with trend and seasonal cycle using the airline model and artificial neural networks
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• Resumen
  • español

    Muchas series de tiempo con tendencia y ciclos estacionales son exitosamente modeladas y pronosticadas usando el modelo airline de Box y Jenkins; sin embargo, la presencia de no linealidades en los datos son despreciadas por este modelo. En este art´ýculo, se propone una nueva versi´on no lineal del modelo airline; para esto, se reemplaza la componente lineal de promedios m´oviles por un perceptr´on multicapa. El modelo propuesto es usado para pronosticar dos series de tiempo benchmark; se encontr´o que el modelo propuesto es capaz de pronosticar las series de tiempo con mayor precisi´on que otras aproximaciones tradicionales.

  • English

    Many time series with trend and seasonal pattern are successfully modeled and forecasted by the airline model of Box and Jenkins; however, this model neglects the presence of nonlinearity on data. In this paper, we propose a new nonlinear version of the airline model; for this, we replace the moving average linear component by a multilayer perceptron neural network. The proposed model is used for forecasting two benchmark time series; we found that the proposed model is able to forecast the time series with more accuracy that other traditional approaches.

  • português

    Muitas s´eries temporais com tend�encia e sazonalidade s�ao sucesso modelado e previsto pelo modelo airline de Box e Jenkins, no entanto, este modelo negligencia a presen¸ca de n�ao-linearidade dos dados. Neste trabalho, propomos uma nova vers�ao n�ao-linear do modelo airline, por isso, substituir o componente linear das medias moviles por um perceptron multicamadas. O modelo propostoe utilizado para previsao de duas series temporais de referencia; descobrimos que o modelo proposto ´e capaz de prever a s´erie de tempo com mais precis�ao que outros m´etodos tradicionais.