Fórmula de credibilidad para la estimación de las correlaciones entre líneas de negocio en el cálculo del SCR del módulo de suscripción no vida

• Autores: Lluís Bermúdez i Morata, Antonio Ferri Vidal
• Localización: Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 18, 2012, págs. 151-170
• Idioma: español
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• Resumen
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    El requerimiento de capital de solvencia (SCR) basado en el Modelo Estándar de la directiva Solvencia II viene determinado por una serie de parámetros que la propia directiva establece. Entre éstos, los valores que definen la matriz de correlaciones entre líneas de negocio. Este trabajo, con el objetivo de avanzar en la aplicación de modelos que utilizen parámetros específicos basados en la experiencia propia de cada entidad, propone una fórmula de credibilidad, basada en un modelo bayesiano, para la estimación de los coeficientes de correlación entre dos líneas de negocio de la variable implícita para el riesgo de primas y reservas. De la aplicación de estafórmula de credibilidad a los datos agregados del conjunto del mercado español asegurador no vida se extraen conclusiones que alientan el uso de modelos alternativos a la fórmula estándar.

  • English

    Solvency capital requirement (SCR) based on Solvency II standard formula is mainly given by some pre-established parameters. Some of these parameters define the lines of business� correlation matrix. This work aims to advance in the application of models that use specific parameters based in the own experience of each entity. A credibility formula, based on a bayesian model, is proposed to estimate the correlation coefficients between two lines of business of the implicit variable for the premium and reserve risk. The application to the yearly aggregated data of the Spanish non-life insurance market leads to encouraging the use of alternative models as opposed to the standard formula.