Solución a la educación de Black-scholes a través del método de descomposición de Adomian

• Autores: Luis Blanco Cocom, Eric J. Avila Vales, Ángel G. Estrella
• Localización: Ecorfan Journal, ISSN-e 2007-1582, Vol. 2, Nº. 5, 2011, págs. 48-69
• Idioma: español
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  • español

    El Método de Descomposición de Adomian (MDA) es aplicado para obtener una solución rápida y confiable para la ecuación de Black-Scholes con condiciones de frontera para opciones europeas. Se transforma el problema de opción europea con condiciones de frontera al problema de una ecuación diferencial parcial de difusión con condiciones de dirichlet nulas, para luego aplicar el MDA. Las aproximaciones a las solución exacta se obtienen mediante una serie explícita cuyas componentes son fácilmente calculables.

  • English

    The Adomian Decomposition Method (ADM) is applied to obtain a fast and reliable solution to the Black-Scholes equation with boundary condition for a European option. We cast the problem of pricing a European option with boundary conditions in terms of a diffusion partial differential equation with homogeneous boundary condition in order to apply the ADM. The analytical solution of the equations is calculated in the form of an explicit series approximation with easily computable components.