Conditional risk and performance evaluation: Volatility timing overconditioning, and new estimates of momentum alphas.

• Autores: Oliver Boguth, Murray Carlson, Adlai fisher, Mikhail Simutin
• Localización: Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 102, Nº. 2, 2011, págs. 363-389
• Idioma: inglés
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