Resumen de Aplicación del análisis espectral de series temporales al modelo tricíclico de schumpeter: un análisis no riguroso al Ciclo Económico Colombiano 1906-2009

Víctor David Jaramillo Mejía

• português

  Este documento presenta la aplicación del análisis espectral como herramienta macro econométrica al Ciclo Económico Colombiano. Así se busca determinar el ajuste del mismo al modelo tricíclico de Schumpeter.

  Para esto se procederá, en primera instancia, a desarrollar los aspectos teóricos y matemáticos relacionados con los conceptos de ciclo económico, hipótesis de los componentes subyacentes, modelo tricíclico y análisis espectral; luego, se trabajara estadísticamente mediante la aplicación del Filtro Hodrick-Pescott y la función Tramo/Seats, la serie temporal del PIB Colombiano suministrada por GRECO2, para determinar la tendencia, el ciclo y la irregularidad de la variable. Adicionalmente se generarán los periodogramas que determinarán las frecuencias con que se cumplen los diferentes ciclos económicos en Colombia. Finalmente se complementará el trabajo con el análisis de hechos estilizados que permitirán observar la correlación y volatilidad de algunas variables económicas con el ciclo de largo plazo.

• English

  This paper presents the application of a spectral analysis as a macroeconometric tool the Colombian Economic cycle In order to find out if it fits into the Schumpeter�s tricyclic model. First of all it is necessary to develop theoretical and mathematical aspects related to concepts of business cycle, underlying components, Schumpeter�s tricyclic model and spectral analysis.

  Later the statistical work to the time series Colombian GDP provided by GRECO, by applying the Hodrick-Pescott and function Tramo/Seats, to determine the trend, cycle and the irregular variable, additionally the periodogram will be created to determine the frequency with which they meet the different cycles in Colombia. Finally, complement the work with the analysis of stylized facts that will enable correlation and volatility of economic variables in long-term cycle.