How accurate is the square-root-of-time rule in scaling tail risk: A global study.

• Autores: J.-N. Wang, J.-H. Yeh, N.Y.-P. Cheng
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 35, Nº. 5, 2011, págs. 1158-1169
• Idioma: inglés
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