Importancia de los valores atípicos en los modelos de series temporales causas, consecuencias, detección y tratamiento

• Autores: Aranzazu de Juan Fernández
• Localización: Documento de trabajo: Serie Econometría, Nº. 3, 1995, págs. 1-95
• Idioma: varios idiomas
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• Resumen

  • El objetivo de este trabajo es recoger los principales resultados que se han desarrollado en la metodología de series temporales en torno al problema de los valores atípicos. Desde la aparición del trabajo de Box y Tiao (1975), el problema de estas observaciones ha recibido una especial atención, habiéndose demostrado que el efecto de los valores atípicos puede tener consecuencias perversas sobre todas las etapas del análisis univariante: los valores atípicos pueden provocar la identificación de modelos incorrectos debido a que las herramientas utilizadas para la identificación de los modelo ARIMA se ven seriamente afectadas por estos valores. La etapa de estimación de los parámetros también presentará pertubaciones originadas por los valores atípicos así como la estapa de verificación del modelo a través del efecto nocivo que representan los atípicos sobre los estadísticos de Box-Pierce y de Ljung-Box. La etapa de predicción presenta también deficiencias cuando la serie contiene valores atípicos no tratados. Los métodos de detección de estos valores han sido también objeto de esta investigación, habiéndose repasado los que se han derivado más recientemente. También se analizan en este trabajo los métodos de corrección propuestos que se basan en el desarrollo de Box y Tiao (1975) y en la detección y estimación conjunta de los parámetros. La principal conclusión que se extrae de este trabajo es que los efectos de los valores atípicos pueden ser tan nefastos que su tratamiento se puede considerar como imprescindible.