Importancia de los valores atípicos en el modelo de regresión causas, consecuencias, detección y tratamiento

• Autores: Aranzazu de Juan Fernández
• Localización: Documento de trabajo: Serie Econometría, Nº. 1, 1995, págs. 1-101
• Idioma: español
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• Resumen

  • El objetivo de este trabajo es recoger los principales resultados que se han desarrollado en el modelo de regresión en torno al problema de los valores atípicos. El problema de estas observaciones ha recibido una especial atención, habiéndose demostrado que el efecto de los valores atípicos puede tener consecuencias perversas sobre la etapa de estimación de los parámetros, estimaciones que serán sesgadas, siendo el sesgo la relación que existe entre el valor atípico y las variables explicativas incluidas en el modelo. Además los errores cuadráticos medios de estos estimadores serán mayores que los del modelo en el que se modeliza el valor atípico de manera que los estimadores considerados como erróneos no serán adecuados, viéndose afectados así todos los estadísticos tradionales en el análisis de regresión. De esta forma, la detección de los valores atípicos se presenta como indispensable, presentándose en este trabajo los principales de métodos de detección de los valores atípicos, siendo de especial relevancia los métodos de estimación robusta. Esta aproximación es también la que más formas de solución de los valores atípicos presenta repasándose los más destacados y se expone el método que denominamos "clásico", consistente en la modelización de los valores atípicos mediante la introducción de variables ficticas.