The information content of implied volatilities and model-free volatility expectations: Evidence from options written on individual stocks.

• Autores: S.J. Taylor, P.K. Yadav, Y. Zhang
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 4, 2010, págs. 871-881
• Idioma: inglés
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