Aplicación del algoritmo Simulated Annealing a la estimación de los parámetros de un proceso tipo Gompertz

• Autores: Patricia Román Román, Desirée Romero Molina, Miguel Ángel Rubio Escudero, Francisco de Asís Torres Ruiz
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este artculo se explora el uso del algoritmo Simulated Annealing para la estimacion maximo verosmil de los parametros de un proceso tipo Gompertz. La aplicacion de este algoritmo viene motivada por la di cultad que se plantea al intentar obtener las estimaciones maximo verosmiles mediante la resolucion directa de las ecuaciones de verosimilitud aplicando los metodos clasicos. En la aplicacion del algoritmo destacan dos especi caciones realizadas con idea de agilizarlo y mejorarlo: En primer lugar, se acota el espacio de soluciones usando informacion sobre el proceso que aportan los datos muestrales, gracias a la relacion que existe entre estos y los parametros del proceso. En segundo lugar, se propone una mejora, la aplicacion de un segundo ciclo del algoritmo, incluyendo un factor de a namiento que reduce el espacio de soluciones. Finalmente, ambas especi caciones se validan mediante su aplicacion a datos simulados.