Un estimador eficiente para la intensidad de un proceso de Poisson doblemente estocástico

• Autores: Rosa María Fernández Alcalá, Jesús Navarro Moreno, Juan Carlos Ruiz Molina
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se propone una solucion e ciente basada en la teora de espacios de Hilbert para el problema de estimar el proceso intensidad correspondiente a un proceso de Poisson doblemente estocastico. La metodologa desarrollada se fundamenta en las representaciones en serie aproximadas derivadas de la aplicacion del metodo de Rayleigh-Ritz y da como resultado un algoritmo de estimacion recursivo para el calculo de un estimador suboptimo del proceso intensidad que converge al optimo cuando el numero de terminos en la serie crece inde nidamente.

    Este trabajo ha sido parcialmente nanciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnologa, proyecto MTM2007-66791 del Plan Nacional de Investigacion Cient ca, Desarrollo e Innovacion Tecnologica. Este proyecto esta co nanciado por el FEDER.