Estimación de modelos de ecuaciones estructurales con estructura de medias

• Autores: Javier Revuelta Menéndez, Carmen Ximénez Gómez
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Este trabajo presenta un modelo de ecuaciones estructurales con estructura de medias, las ecuaciones de estimacion y un ejemplo emprico. Estos modelos utilizan ecuaciones lineales que relacionan variables observadas y latentes, estas ultimas con media cero.

    En el modelo propuesto, las variables latentes pueden tener media distinta de cero. La estimacion requiere ajustar tanto la estructura de covarianza como el vector de medias a los datos observados. Ademas, se pueden imponer restricciones lineales en los parametros.

    Se presentan las ecuaciones de estimacion mediante maxima verosimilitud bajo el supuesto de normalidad multivariante, la matriz de informacion y un estadstico de bondad de ajuste mediante razon de verosimilitudes.

    Finalmente, se incluye un ejemplo en el contexto de la psicologa de las organizaciones.

    Se miden dos factores: las motivaciones de los trabajadores y la satisfaccion que perciben.

    En general, la satisfaccion resulta inferior a las motivaciones personal