Daniel Peña Sánchez de Rivera, Julio Rodríguez Puerta
En este trabajo se propone un nuevo contraste de tipo Portmanteau para analizar la bondad de ajuste en series temporales. El contraste está basado en la raíz p-ésima del determinante de la matriz de autocorrelaciones obtenida basándose en los p primeros retardos. La distribución asintótica del estadístico del contraste es una combinación lineal de distribuciones Chi-cuadrado. Mediante un experimento de Monte Carlo se observa un incremento en la potencia, respecto a los contrastes de Ljung y Box (1978) y Monti (1994), superior al 50% dependiendo del modelo y del tamaño muestral.
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