Estimadores de la densidad espectral en la frecuencia cero para contrastes de raices unitarias en modelos Arma

• Autores: Ismael Sánchez Rodríguez
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Para aplicar contrastes de raíces unitarias y de cointegración en modelos ARMA puede ser necesario un estimador de la densidad espectral en la frecuencia cero. Estimadores habituales son los estimadores no paramétricos y el estimador autorregresivo de la densidad espectral. Es bien sabido que estos estimadores pueden producir problemas en el nivel de significación y potencia del contraste, especialmente en presencia de medias móviles. Este trabajo propone estimadores basados en la identificación y estimación de un modelo ARMA. Un estudio de simulación muestra que el procedimiento propuesto proporciona contrastes de raíces unitarias con buenas propiedades.