En este trabajo se presentan dos nuevos estimadores no paramétricos de tipo kernel de la función de regresión original aplicables a datos afectados por sesgo por longitud. El primero, es un estimador bootstrap intencionadamente sesgado y el segundo es una modificación de segundo orden basada en propiedades de la media aritmética y geométrica de este tipo de datos. Estos estimadores son analizados en base a sus propiedades asintóticas y junto con otros propuestos por Cristóbal y Alcalá (2000) son comparados mediante un estudio de simulación y sobre diferentes conjuntos de datos.
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