Técnicas de optimización aplicadas a la armonización del flujo de caja de un fondo de pensiones

• Autores: Manuela Bosch Príncep, Inmaculada Domínguez Fabián
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • La regulación española considera la armonización del flujo de caja como un método admisible para la gestión de activos y pasivos. La introducción de técnicas de optimización permite una óptima coordinación de los mismos y, en la práctica, el análisis se efectúa desde una perspectiva uniperiódica. La aportación de este trabajo consiste en aplicar el método de Armonización del Flujo de Caja a través de un modelo de optimización multiperiódico y dinámico, que maximice los beneficios y de respuesta a los diferentes comportamientos de los parámetros en el futuro, representados por un conjunto de escenarios.