Efectos del reaseguro proporcional en el reparto de dividendos: un análisis a largo plazo

• Autores: Maite Mármol, M. Mercè Claramunt Bielsa, Anna Castañer Garriga
• Localización: Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 15, 2009, págs. 161-178
• Idioma: español
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• Resumen
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    El objetivo del trabajo es presentar la interacción entre el reaseguro proporcional y el reparto de dividendos. En primer lugar, resumimos las características del modelo clásico de la teoría de la ruina y comentamos las modificaciones producidas por la introducción de un reaseguro proporcional y del reparto de dividendos con una barrera constante. Asimismo, adaptamos las diferentes magnitudes relacionadas con el reparto de dividendos a un modelo con reaseguro proporcional y explicitamos las fórmulas de las diferentes magnitudes para una cuantía individual de los siniestros con una distribución exponencial unitaria. Finalmente, presentamos un análisis numérico y las conclusiones.

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    The aim of this paper is to present the interaction between the proportional reinsurance and the dividend pay-out. First, we summarize the hypothesis of the classical model of ruin theory and we comment the modifications when we introduce a proportional reinsurance and a constant dividend barrier.

    Then we adapt the tools used to study the dividend pay-out in this new model and we show the magnitudes for a unitary exponential distribution for the individual claim amount. Finally we present some numerical results and the conclusions.