Análisis Bayesiano del modelo ARE(1) con coeficiente independiente

• Autores: Francisco Demetrio López Romero
• Localización: Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ISSN 1137-2141, Vol. 91, Nº 1, 1997, págs. 53-63
• Idioma: español
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    En este trabajo se introduce el modelo ARE(I) con indicador de nivel mínimo J.l, parámetro que generaliza el modelo ARO) con errores exponenciales y se analiza desde un punto de vista bayesiano, obteniéndose una familia de distribuciones conjugadas para el hiperparámetro que describe el modelo.

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    In this paper the model ARE(I) with minimum level f.l is introduced, which generalizes the ARO) model with exponential errors. The model is analised from a Bayesian perspective and finally a conjugate family of distributions for the parameters of the model is obtained.