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Predicting Betas: Two new methods

  • Autores: María Victoria Esteban González, Fernando Jorge Tusell Palmer
  • Localización: Documentos de Trabajo BILTOKI, ISSN-e 1134-8984, Nº. 1, 2009
  • Idioma: inglés
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  • Resumen
    • Betas play a central role in modern finance. The estimation of betas from historical data and their extrapolation into the future is of considerable practical interest. We propose two new methods: the first is a direct generalization of the method in Blume (1975), and the second is based on Procrustes rotation in phase space. We compare their performance with various competitors and draw some conclusions.


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