Resumen de Comportamiento para muestras pequeñas de un criterio de selección consistente
María Isabel Ayuda Bosque, Carmen García Olaverri
En este artículo se analiza el comportamiento en muestras pequeñas de un criterio de selección consistente, el criterio BEC propuesto por Geweke y Messe (1981). El análisis se lleva a cabo en un contexto de selección entre modelos anidados donde se considera como proceso generador de datos el modelo más amplio de los que se comparan. En el trabajo se determinan las situaciones bajo las que este criterio tiende a seleccionar modelos más restringidos que el proceso generador de datos (PGD), centrándonos principalmente en el comportamiento del criterio ante la proximidad entre los modelos comparados y ante la presencia de multicolinealidad entre los regresores del PGD. A través de un Estudio de Monte Carlo se estudia el comportamiento del criterio BEC en muestras pequeñas y se comprueba cómo, por ser consistente, tiende a seleccionar el 100% de las veces el PGD cuando este tamaño muestral aumenta y que debido a esta consistencia tiende a seleccionar generalmente el PGD independientemente del grado de multicolinealidad entre los regresores de éste y de la proximidad entre los modelos que se comparan.
