Monitorización e intervención en modelos lineales dinámicos como un problema de decisión

• Autores: Pilar Gargallo Valero, Manuel Salvador Figueras
• Localización: Cuadernos aragoneses de economía, ISSN 0211-0865, Vol. 12, Nº 2, 2002, págs. 377-402
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • En este trabajo se presenta un algoritmo de monitorización e intervención automática que combina el esquema decisionista bayesiano propuesto por Gargallo y Salvador (2002a), el cual permite llevar a cabo el proceso de detección simultanea de diferentes tipos de shocks en Modelos Lineales Dinámicos descritos en West y Harrison (1997), con el proceso automático de intervención selectiva planteado en Gargallo y Salvador (2002b) que describe las correcciones adecuadas para los distintos tipos de deterioros detectados. Finalmente, la metodología se aplica a dos series temporales reales tomadas de la literatura y a la serie del IPC de la Comunidad Autónoma de Aragón.

    Palabras clave: Modelos Lineales