Resumen de Estimation of a Dynamic Panel Data: The Case Of Corporate Investment in Chile
En este artículo se discute la estimación de modelos de panel dinámicos y se muestra que el sesgo de muestras finitas del estimador Arellano-Bond puede ser reducido cuando se restringe el número de rezagos incluidos en la estimación. A través de una aplicación empírica al caso de la inversión de empresas FECUS se corroboran los resultados teóricos.
